Aktienoptionsforschung

Advanced Options Adviser Dieser dynamische themenbasierte Optionen Trading-Service wird von Chief Options Strategist Gordon Lewis ausgeführt und ist so konzipiert, um eine Sache machen Sie so viel Geld wie möglich mit themenbasierten Handel zu tun Jeder zweite Montag sendet Gordon eine Handels-Zusammenfassung E-Mail basiert Auf ein bestimmtes Thema zu seinen Abonnenten. Diese Zusammenfassung umfasst 2 bis 4 Trades zu gehen zusammen mit dem Thema. Die Handelszusammenfassung schließt eine Ausfahrtstrategie für sowohl konservative als auch aggressive Investoren ein, also wissen Sie genau, wann man Ihre Wahlen abhängig von Ihrer Risikotoleranz verkauft. Schließlich sendet Gordon ein Update jeden zweiten Montag (auf Wochen, wenn es nicht eine neue Handelszusammenfassung gibt), die schnell die interessantesten der offenen Positionen im Portfolio umfaßt. Zu jeder Zeit haben Sie eine professionelle Optionen Trader genau dort mit Ihnen sagen Sie genau, was zu kaufen, wie viel zu zahlen und wenn Sie verkaufen sollten. Und seine alle durch E-Mail getan, so dass seine schnelle und einfache Mit Advanced Options Adviser. Erhalten Sie die Gelegenheit, direkt neben einem ehemaligen CBOE Floor Trader und einer der erfahrensten Optionen Trader auf dem Planeten von den Komfort Ihres eigenen homePremium Services Dieser dynamische themenbasierte Optionen Trading-Service wird von Chief Options Strategist Gordon Lewis ausgeführt und ist Entworfen, um eine Sache machen Sie so viel Geld wie möglich mit themenbasierten Handel Jeder andere Montag, sendet Gordon eine Handels-Zusammenfassung E-Mail auf ein bestimmtes Thema an seine Abonnenten. Diese Zusammenfassung umfasst 3 Trades, um zusammen mit dem Thema. Die Handelszusammenfassung schließt eine Ausfahrtstrategie für sowohl konservative als auch aggressive Investoren ein, also wissen Sie genau, wann man Ihre Wahlen abhängig von Ihrer Risikotoleranz verkauft. Schließlich sendet Gordon ein Update jeden zweiten Montag (auf Wochen, wenn es nicht eine neue Handelszusammenfassung gibt), die schnell die interessantesten der offenen Positionen im Portfolio umfaßt. Zu jeder Zeit haben Sie eine professionelle Optionen Trader genau dort mit Ihnen sagen Sie genau, was zu kaufen, wie viel zu zahlen und wenn Sie verkaufen sollten. Und seine alle durch E-Mail getan, so dass seine schnelle und einfache Mit Advanced Options Adviser. Erhalten Sie die Gelegenheit, direkt neben einem ehemaligen CBOE Floor Trader und einer der erfahrensten Optionen Trader auf dem Planeten aus dem Komfort von zu Hause zu handeln Diese hochkarätigen Optionen Trading-Service wird von Chief Options Strategist Gordon Lewis ausgeführt und ist entworfen, um Machen Sie eine Sache8211 machen Sie so viel Geld wie möglich in den Optionen-Markt Mehrmals im Monat, wenn Gordon findet eine Idee, er würde sein eigenes Geld in setzen, sendet er eine kurze Handelsalarm per E-Mail an seine Abonnenten. In dieser Warnung, you8217ll erhalten alles, was Sie brauchen, um sicherzustellen, dass die Bestellung online selbst. Auf diese Weise haben Sie nie erraten, wann Sie verkaufen sollten. He8217ll Ihnen genau sagen, was zu verkaufen und für wie viel. Schließlich sendet Gordon ein Update pro Woche aus, das schnell alle offenen Positionen im Portfolio abdeckt. Zu jeder Zeit haben you8217ll eine professionelle Optionen Trader genau dort mit Ihnen sagen Sie genau, was zu kaufen, wie viel zu zahlen und wenn Sie verkaufen sollten. Und es8217s alle durch E-Mail getan, so it8217s schnell und easy8230 Mit Optionen Trading Wire. You8217ll erhalten die Gelegenheit, direkt neben einem der besten Optionen Trader auf dem Planeten8230 aus dem Komfort von Ihrem eigenen homeOptionMetrics Daten ist ein wesentlicher Bestandteil vieler Studien von Akademikern und Praktikern durchgeführt. Im Folgenden finden Sie eine Liste der akademischen Studien, die die OptionMetrics-Daten verwendet haben: Y. Yang, Y. Zheng, T. M. Hospedales Gated Neuronale Netze für Optionspreise: Rationality by Design 30. November 2016 Wir schlagen einen neuronalen Netzwerkansatz vor, um EU-Call-Optionen preiszugeben, die einige existierende Preismodelle deutlich übertreffen und garantiert, dass ihre Vorhersagen wirtschaftlich vernünftig sind. Um dies zu erreichen, stellen wir eine Klasse von Gating-neuronalen Netzwerken vor, die automatisch lernen, den Problemraum für eine robuste und genaue Preisgestaltung aufzuteilen und zu erobern. Wir leiten dann instantiations dieser Netzwerke, die von design82178230 Lesen Sie weiter raquo SC Anagnostopoulou, A. Tsekrekos 8211 8220Accounting Qualität, Information Risk und implizierte Volatilität um das Ergebnis Announcements8221 9. September 8216rational sind 2016 Abstract: Wir untersuchen die Auswirkungen der Bilanzierungs Qualität, wie ein gebrauchtes Proxy für Informationsrisiken, über das Verhalten der Equity implizite Volatilität rund vierteljährlichen Gewinn-Ankündigungen. Unter Verwendung der US-Daten in den Jahren 1996-2010 stellen wir fest, dass die niedrigere (höhere) Buchhaltungsqualität signifikant auf höhere (niedrigere) implizite Volatilität (IV) um Ankündigungen zurückzuführen ist. Schlimmer Buchhaltung Qualität weiter mit einem deutlichen Anstieg assoziiert ist 8230 Mehr raquo SC Anagnostopoulou, A. Ferentinou, P. Tsaousis, A. Tsekrekos 8211 8220The Option Marktreaktion auf Bankkredit Announcements8221 9. September 2016 Abstract: In dieser Studie untersuchen wir die Optionen-Markt Reaktion auf Bankdarlehen Ankündigungen für die Bevölkerung der US-Firmen mit gehandelten Optionen und Darlehen Ankündigungen während 19962010. Wir erhalten Hinweise auf eine signifikante Option Marktreaktion auf Bankdarlehen Ankündigungen in Form von Ebenen und Veränderungen der kurzfristigen impliziten Volatilität und ihre Laufzeit Struktur und ein signifikanter Rückgang zu beobachten in 8230 Lesen Sie weiter raquo C. Moll, S. Huffman 8211 8220The Inkrementalinformation Inhalt von Innovationen in Implizite Idiosyncratic Volatility8221 17. Mai, durch ein uneinheitliches Motiviert 2016 auf die Preisgestaltung von Maßnahmen zur Risiko im Zusammenhang untersuchen wir die Informationen Inhalt der Innovationen in der impliziten idiosynkratischen Volatilität. Unter Verwendung von Querschnitts - und Zeitreihen-Methodiken finden wir, dass Innovationen bei der impliziten idiosynkratischen Volatilität künftige Erträge für eine Stichprobe von 2.864 optionalen Unternehmen, die während der Probenperiode 1999-2010 untersucht wurden, erklären. Wir finden, dass long-short8230 Weitere Informationen Rquo J. Faias, P. Santa-Clara, 8220Optimal Option Portfolio-Strategien: Vertiefung des Puzzles of Index Option Mispricing8221 17. Mai 2016 Traditionelle Methoden der Asset Allocation (wie Mittel-Varianz-Optimierung) sind nicht Angemessen für Optionsportfolios, weil die Verteilung der Renditen nicht normal ist und die kurze Stichprobe von Optionsrenditen verfügbar macht es schwierig, ihre Verteilung abzuschätzen. Wir schlagen vor, ein Verfahren, ein Portfolio von europäischen Optionen zu optimieren, bis zur Fälligkeit gehalten, mit einer kurzsichtigen Zielfunktion, die diese Mehr raquo F. Audrino, D. Colangelo, 8220Semi-parametrischer Prognosen der impliziten Volatilität Oberfläche mittels Regressions trees8221 27. Januar limitations8230 Lesen windet , 2016 Abstract: Wir präsentieren ein neues semi-parametrisches Modell für die Vorhersage von impliziten Volatilitätsflächen, die mit maschinellen Lernalgorithmen abgeschätzt werden können. Angesichts eines vernünftigen Ausgangsmodells minimiert ein Boosting-Algorithmus, der auf Regressionsbäumen basiert, sequentiell generalisierte Residuen, die als Differenzen zwischen beobachteten und geschätzten impliziten Volatilitäten berechnet werden. Um die schlechte Vorhersagekraft der bestehenden Modelle zu überwinden, sind wir ein Gitter 8230 Mehr raquo P. Borochin, Y. Zhao, 8220Variation der Implizite Volatilität Funktion und Return Predictability8221 25. Januar 2016 Abstract: Die Variation der Form der impliziten Volatilität Funktion (IVF) hat eine signifikante Vorhersagekraft für die zukünftige Leistungsfähigkeit, die zuvor für die Form der IVF selbst dokumentiert wurde. Wir stellen fest, dass Standardabweichungen der IV-Spreads, die die Form der IVF über den laufenden Monat beschreiben, negativ mit den nächsten monatlichen Verzögerungen in Verbindung gebracht werden. Dieser Effekt ist am stärksten 8230 Lesen Sie mehr raquo S. Choy, J. Wei, 8220Liquiditätsrisiko und erwartete Option Renditen8221 20. Januar 2016 Zusammenfassung: Unter Verwendung von Daten aus OptionMetrics für den Zeitraum 1996 bis 2013 legen wir die Existenz der Liquiditätsrisikoprämie fest Kehrt über beide Sortieranalysen und Fama-MacBeth-Regressionen zurück. In den Hebel-bereinigten, abgesicherten Renditen reicht das Alpha aufgrund des Liquiditätsrisikos von 11,2 Basispunkten auf 19,7 Basispunkte pro Monat. Im gesicherten Renditen unangepasste für Hebelwirkung reicht die Alpha 8230 Lesen Sie weiter raquo A. Manela, A. Moreira, 8220News Implizite Volatilität und Katastrophen Concerns8221 20. Januar 2016 Abstract: Wir bauen eine textbasierte Maß an Unsicherheit im Jahre 1890 beginnen Front-Seite mit Artikel des Wall Street Journal. News implizierte Volatilität (NVIX) Peaks bei Börsencrashs, Zeiten politischer Unsicherheit, Weltkriegen und Finanzkrisen. In US-Nachkriegsdaten sind Perioden, in denen NVIX hoch ist, gefolgt von Perioden mit überdurchschnittlichen Aktienrenditen, selbst nach der Kontrolle für zeitgleiche 8230 Read More raquo W. Farkas, C. Necula, B. Waelchli, 8220Herding and Stochastic Volatility8221 January 20th, 2016 Abstract: In dieser Arbeit entwickeln wir ein einfaktorielles, nicht affines, stochastisches Volatilitäts-Optionspreismodell, bei dem die Dynamik des Underlying endogen aus Mikrogrundlagen bestimmt wird. Die Interaktion und das Hüten der Agenten, die den zugrundeliegenden Vermögenswert handeln, bewirken eine Verstärkung der Volatilität des Vermögenswerts über die Volatilität der Fundamentaldaten. Obwohl das Modell nicht affine, eine geschlossene Form Option 8230 Read More raquo Kategorien